Le nouveau musée a été aménagé de manière à refléter le caractère historique de ses collections, un ensemble d'œuvres d'art réunies par des particuliers fortunés aux 18e et 19e siècles. La rénovation et l'agrandissement du bâtiment existant, une villa urbaine datant de 1873, ont été confiés au bureau luxembourgeois Diane Heirend & Philippe Schmit architectes.